INTRODUCCIÓN A LA MODELIZACIÓN DE LA VOLATILIDAD FINANCIERA
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INTRODUCCIÓN A LA MODELIZACIÓN DE LA VOLATILIDAD FINANCIERA (ebook)

Editorial:
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Materia
Economía
ISBN:
978-84-9042-253-3
Páginas:
316
Formato:
PDF
Derechos eBook:
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Este libro presenta una síntesis de los modelos econométricos más utilizados para modelar las series temporales financieras que poseen una varianza que es variable en el tiempo. Para ello, se realiza una descripción teórica y práctica de los modelos de varianza condicional heterocedástica autorregresiva (ARCH) y sus extensiones uniecuacionales GARCH, EGARCH, TARCH y multiecuacionales VECH, BEKK, DCC, entre otros muchos, así como los modelos de volatilidad estocástica y la volatilidad realizada.