RISC DE TIPUS D'INTERÈS
ebook

RISC DE TIPUS D'INTERÈS (ebook)

Editorial:
EDITORIAL UOC
Materia
Finanzas
ISBN:
978-84-9064-316-7
Páginas:
188
Formato:
HTML5 - Streaming
Derechos eBook:
Acceso perpetuo
DRM
Si

La variable tipus d'interès és una variable bàsica en l'anàlisi financera. El seu estudi dóna informació sobre quins tipus d'interès són rellevants en el mercat i sobre com s'han de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus d'interès és un dels riscos financers importants sobretot en la gestió de carteres de renda fixa i la seva repercussió en empreses financeres i d'assegurances. El llibre està dividit en dues parts. En la primera s'estudia l'estructura de tipus d'interès i s'analitzen els diferents tipus que coexisteixen en el mercat en cada moment. Se'n diferencia la naturalesa, efectius i nominals, i també la localització en el temps i el termini al qual estan associats, spot i forward. En la segona part s'estudia l'efecte de la volatilitat dels tipus d'interès en carteres de renda fixa i les solucions tècniques per a immunitzar-les.